ব্যাক-টেস্টিং ডিফাইন করা
ব্যাক-টেস্টিং একটা লিখিত এন্ট্রি, এক্সিট আর রিস্ক রুলের সেট হিস্টোরিক্যাল মার্কেট ডেটায় প্রয়োগ করে, অ্যাপ্রোচটা কেমন পারফর্ম করতে পারত তা এস্টিমেট করার জন্য। এটা একটা রিসার্চ টুল — ভবিষ্যত পুরনোর সাথে মিলবে এমন প্রমিজ নয়।
ট্রেডিং শিখুন
ব্যাক-টেস্টিং কী?
ব্যাক-টেস্টিং একটা সহজ প্রশ্ন করে: পুরনো ডেটায় স্পষ্ট রুল ফলো করলে কী হতো? সেই উত্তরটা বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করা শিখুন।
শুধু এডুকেশনাল কনটেন্ট। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস নয়।
যা শিখবেন
- ডেফিনিশন আর উদ্দেশ্য
- রুল, মেট্রিক্স আর রিভিউ
- ব্যাক-টেস্ট বনাম ফরওয়ার্ড প্র্যাকটিস
- ওভারফিটিং আর লুক-অ্যাহেড বায়াস
- একটা "ভালো" রেজাল্ট তবুও কী মিস করে
- BRBStox কীভাবে টেস্টিং সাপোর্ট করে
রান ক্লিক করার আগে যা লাগবে
- স্পষ্ট এন্ট্রি আর এক্সিট কন্ডিশন ("দেখলে বুঝে যাব" নয়)
- স্টপ, টার্গেট বা টাইম-বেসড এক্সিট রুল
- পজিশন সাইজিং / প্রতি ট্রেডে রিস্কের অ্যাসাম্পশন
- যে মার্কেট আর টাইমফ্রেমে আসলে ট্রেড করেন
- খরচের একটা প্ল্যান: ব্রোকারেজ, স্লিপেজ আর স্প্রেড যেখানে প্রযোজ্য
উইন রেটের বাইরে মেট্রিক্স
- নেট P&L আর এক্সপেক্ট্যান্সি
- ম্যাক্স ড্রডাউন
- ট্রেড কাউন্ট আর স্যাম্পল সাইজ
- অ্যাভারেজ উইন বনাম অ্যাভারেজ লস
- ট্রেন্ড বনাম রেঞ্জ পিরিয়ডে বিহেভিয়ার
- আলাদা আলাদা মার্কেট ইয়ারে স্ট্যাবিলিটি
কমন পিটফল
- ওভারফিটিং — রুল টিউন করা যতক্ষণ না পুরনোটা পারফেক্ট দেখায় আর ভবিষ্যতে ভেঙে যায়
- লুক-অ্যাহেড বায়াস — ভুলবশত এমন ইনফরমেশন ব্যবহার করা যা সিদ্ধান্তের সময় এভেইলেবল ছিল না
- খরচ ইগনোর করা — একটা পাতলা এজকে ফি-র পরে লসে বদলে দেওয়া
- খুব ছোট স্যাম্পল — খুব কম ট্রেডে একটা সিস্টেম বিচার করা
- ডিসক্রিশনারি রিভিউ স্কিপ করা — রুল এরর খোঁজার জন্য কখনো ইনডিভিজুয়াল ট্রেড ইন্সপেক্ট না করা
ব্যাক-টেস্ট → রিপ্লে → পেপার → লাইভ
একটা সুস্থ পাইপলাইন প্রায়ই এভাবে চলে: রুল ডিফাইন করুন → ব্যাক-টেস্ট করুন → Market Replay দিয়ে রিভিউ করুন → পেপার ট্রেড করুন → ছোট লাইভ সাইজ। BRBStox Backtesting Lab ওই রিসার্চ লুপকে ঘিরে তৈরি, যাতে আইডিয়া হাইন্ডসাইট চার্টের ওপর নির্ভর না করে ট্রাস্ট অর্জন করে।
আইডিয়া সঠিকভাবে টেস্ট করুন
হাইন্ডসাইট থেকে এভিডেন্সে যান
রুল ডিফাইন করুন, Backtesting Lab-এ হিস্টোরিক্যাল টেস্ট রান করুন, তারপর স্কেল করার আগে Market Replay দিয়ে সিদ্ধান্ত স্ট্রেস-চেক করুন।
ডিসক্লেইমার: এই পেজ শুধু এডুকেশনাল উদ্দেশ্যে। ব্যাক-টেস্ট থেকে পাওয়া অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের রেজাল্টের গ্যারান্টি দেয় না। এখানে কিছুই ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস বা বাই-অ্যান্ড-সেল সুপারিশ নয়। ট্রেডিংয়ে রিস্ক থাকে, ক্যাপিটাল হারানোর সম্ভাবনাও থাকে।